2010年07月21日

LTCM伝説 ‐ 怪物ヘッジファンドの栄光と挫折 ニコラス・ダンバー

◆本日の『人生を変える一冊!』(No.194/210)


LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折
LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折ニコラス ダンバー Nicholas Dunbar

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丸裸に解き明かされるLTCM破綻の真実。天才たちは何を間違えたのか。

天才たちによって創設され驚異的な利益を上げたLTCMはなぜ崩壊したのか。

危機を回避するために構築されたリスク管理システムそれ自体により起こった金融危機とは、
そして丸裸に解き明かされるLTCM破綻の真実とは何か。




◆目次はコチラ

序章

第1章 投機の理論
 取引の起源
 犬と分子について
 見えざる男
 金融のグル

第2章 恐怖心と貪欲の科学
 バビロンのリスク・マネジャー
 シカゴのピット・ブルたち
 世界を変えた公式
 現実の複製
 フリー・ランチを求めて

第3章 時間に賭ける
 マネーの申し子たち
 神秘の男
 債権の絆
 土曜の夜の大虐殺

第4章 八岐の園
 象牙の塔の解体
 スワップ・ショップ
 オプションを極める

第5章 警告
 アリとノミ
 ソロモンでの「サラダ時代」
 スキャンダル

第6章 ドリーム・チーム
 勇敢なる新世界
 集結
 連銀から来た男
 リスク再考察

第7章 制御不能
 イタリア仕事
 スイス・コネクション
 ボラティリティ中央銀行

第8章 マーチンゲールの歌
 レバレッジと恋に落ちて
 異常値
 奈落へ
 ボラティリティの罠
 ゲームの理論

終章
訳者あとがき/参考文献案内/索引



◆著者はコチラ

ニコラス・ダンバー(Dunbar,Nicholas)
英国マンチェスター大学・ケンブリッジ大学、さらに米国ハーバード大学で物理学を専攻。米国ハーバード大学で地球物理学修士号を取得。1990年、学界を離れることを決意。96年、ハーバード大の旧友の紹介で金融工学とくにデリバティブ業界に焦点を絞った執筆活動に入る。98年に“RISK”誌にテクニカル・ライターとして入社。ロンドン在住。

寺沢芳男(テラサワヨシオ)
1931年栃木県生まれ。54年早稲田大学政治経済学部卒業、野村証券入社。57年米国ペンシルバニア大学大学院ウォートンスクールに留学(フルブライト奨学生)。72年米国野村証券社長。81年日本人初のニューヨーク証券取引所正会員、82年米国野村証券会長、88年MIGA(世界銀行グループの多数国間投資保証機関)の初代長官。92年参議院議員当選。94年4月羽田内閣において国務大臣・経済企画庁長官、99年からローン・スター・ジャパン会長。著書に『ウォール・ストリート日記』(主婦の友社)、『英語オンチが国を亡ぼす』(東洋経済新報社)ほか多数。


◆パワーブロガーの『書評』はコチラ


>> LTCM 伝説読了|umitanuki日記

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いや、長かった。2,3年前に買って何度かトライしたものの、最後まで読みきることがなかった本書ですが、このたび無事読み終えることができました。それでもまだ中身について理解があやふやなところが多い。それだけ、情報の密度が濃いってことです。皆さんにもお勧め。繰り返し読んで、デリバティブや金融工学が一体何を操作しているのか考えるにはよい本です。数年に一度読み返すだけでそのときそのときに得られるものが多そう。古本はまとめて整理する派の自分も、本書だけはしばらく保持することにします。

アジア通貨危機が起きてロシアも危機に陥って、LTCMが崩壊して FRBが金利を下げて米住宅価格が緩やかに上昇、証券化証券によって世界中に分散されたリスク(というかバブル)が徐々に暴走をはじめ、一時的な市場ショックを緩和するために各国中銀が資金供給を行い米金利がまた下がり、アジア通貨が上がってインフレ気味にコモディティ物価が上がりガソリン価格に我慢できなくなった怒りによって一人の日本人記者が死んだことを思うと、世界はつながっているのだと思わされます。しかしながらLTCMはマーケットが「連続で滑らか」という前提を立てたために崩壊しました。

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◆最新の『書評サーチ』の結果一覧はコチラ

>> LTCM 伝説|Googleブログ




◆出典

誰もが無理なく夢を引き寄せる365の法則(気づき)誰もが無理なく夢を引き寄せる365の法則(気づき)
水野俊哉

きこ書房 2009-12-22
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>> 誰もが無理なく夢を引き寄せる365の法則(気づき)



水野俊哉の日記


なんと、巻末のブックリスト全210冊の

リンク集を作成していただきました!

ご苦労様です。ありがとうございます。

全部読んだら人生変わります。



>> 全210冊公開 誰もが無理なく夢を引き寄せる365の法則



◆ビジネス本でバージョンアップ2.0をお読み頂きありがとうございます。

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◆本日のオススメ

194:LTCM伝説‐怪物ヘッジファンドの栄光と挫折 ニコラス・ダンバー(Nicholas Dunbar)  東洋経済新報社 2001-02



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posted by かっちゃん2.0@名古屋 at 05:00| 愛知 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 法則・トリセツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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